Manager Riesgos de Crédito Quant (H/M)

Desarrollo, validación o auditoría de:

• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
• Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
• Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
• Modelos de riesgo climático (ESG).

Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
Desarrollo de modelos de pricing.
Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
Nueva definición de Default (NDoD).
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.